【FX】ダイバージェンス否定相場にチャンスあり？【検証】
FXなどで活用される「RSI」や「MACD」、こういったオシレーターで発生する「ダイバージェンス」はご存知の方が多く、そのサイン発生で逆張りを狙う方も少なくないと思います。
しかしながら実際はダイバージェンスが発生しても、「トレンド転換」しないまま継続する「ダイバージェンス否定相場」みたいなのはあって、簡単ではありません。
しかしそれを逆手に取るのはどうなのか、と筆者は考えました。
つまりダイバージェンスを否定した相場は、そのまま強いトレンドを継続しやすいかもしれない、ということです。
ここでは実際のチャートを見て、個人的に検証してみたいと思います。
※投資やトレードを推奨していません
※投資やトレードの結果は自己責任です
Contents
ダイバージェンス否定相場とは
ダイバージェンスとはそもそもなんでしょうか。
たとえば上昇トレンドで考えてみましょう。
価格が切り上げているのに対し、MACDなどのオシレーターが切り下げているようなことだと、筆者は認識しています。
下記のような相場と考えています。
上記はダイバージェンスの典型的な形と思います。
そしてダイバージェンスが発生して、上昇トレンドが下降トレンドへ転換したのか？、というと。
転換しないまま、上昇トレンドを継続しています。
これが筆者いわく「ダイバージェンス否定相場」です。
この相場に限ると、その後はさらに勢いを増して上値を伸ばしているように見えます。
どのようにエントリーする？
さきほどのチャートの場合を考えてみましょう。
下記をごらんください。
この場合、高値安値をはっきり切り上げている上昇トレンドだということがわかります。
そして高値更新をするまでにもみ合う時間が長かったのか、オシレーターは切り下げている。
2回目の高値更新（ゴールデンクロス）はダイバージェンスとなっています。
そしてダイバージェンス発生後も前回の安値を割ることがなく。
ダイバージェンス発生の高値をブレイクしました。
そしてそこでエントリーした場合、絶好のエントリーポイントとなっています。
なぜダイバージェンスが発生したのに切り上げて行くのか
答えは簡単で、相場とはそういうものだからと考えるしかありません。
たとえば筆者は実際のトレードでダイバージェンスのサインに従い逆張りをしたことが多々あるのですが、見事に損切を迫られることが多かった。
なぜそうなるのかというと、ダイバージェンスは絶対ではないから、ということを身をもって知りました。
これは例えば「ヘッドアンドショルダー」とか、様々なサインやチャートパターンにも言えます。
「この現象が発生すれば、必ずトレンドが転換する」などというものはないという、考えてみれば当然のことですが、筆者はついつい忘れてしまっていることが多かった。
過去の筆者のように妄信してエントリーをし、ダイバージェンスが否定されたのにポジションを持ったまま我慢をするトレーダーがいるからこそ。
ダイバージェンスが否定されたとき、大きく伸びる相場があるのかもしれません。
とはいえ短期的にはダイバージェンスもチャンスは多い？
上記のチャートをごらんいただくと明快なように。
ダイバージェンスは否定されても、発生直後は「数pips」を取れることも少なくはないというのが個人的な雑感です。
もちろんそういった狙いをするからには、きちんとした検証や資金管理、損切のルールを持ったうえでやるべきなのは言うまでもありません。
どれほどあるの？ダイバージェンス否定相場
では短期的にドル円の1分足を見てみます。
どれほどダイバージェンス否定相場はあるのでしょうか。
「2022.11.28」から「2022.12.6」の期間で「13回」ほど、筆者的に見つけることができました。
すべて見てみると、色々なパターンがあります。
たとえば綺麗に切り上げるたり切り下げるパターンはわかりやすい。
他のパターンではダイバージェンスのあと、押し安値や戻り高値を超えてから、ダイバージェンスの高値を更新するパターンもありました。
またダイバージェンスを否定したあとに、あまり伸びない相場もあることがわかります。（のちに転換？ダイバージェンスだまし？）
こうやって見ると、いろいろとわかってきますね。
「ダイバージェンス否定➡ブレイクエントリー」もリスクはしっかりとあることを理解できました。
またここにはない相場で、単純にダイバージェンスで転換することも多々ありました。
ダイバージェンスでトレンド転換する場合もあれば、しない場合も多々あることが改めてわかりますね。
ダイバージェンスが発生しやすいときって？
あくまで筆者の雑感ですが。
おそらく「え？かなり大きく動いているな。なんかあったの？」というような相場で発生しやすいのではないかと考えます。
急激に上昇したあと、様子見のような相場になり、高値を更新する、といったイメージでしょうか。
または最初のトレンドが強すぎて、次の高値更新のトレンドが比較して弱い、といった捉え方もできます。
どちらにしろ、「急な値動き」が発生したときは、ダイバージェンスの発生を探ってみる価値はありそうです。
また堅調な相場にも発生しやすいというのが雑感です。
まとめ：ダイバージェンス否定相場はリスクもあるがチャンスもある
という当たり前の結論が出ました。
やはり「ダイバージェンスが必ず転換するわけではない」というように。
「ダイバージェンス否定相場」もその後に強く伸びるわけではないってことなんですね。
こういったことを、このように検証することで、トレードも変わってくるのだと筆者は考えます。
またダイバージェンスをトレンド転換のサインに用いることは無意味なのかもしれない、ということは感じました。
なぜなら
・ダイバージェンスでトレンド転換をしない
・ダイバージェンスなくトレンド転換しない
・ダイバージェンスでトレンド転換する
・ダイバージェンスなくトレンド転換する
というように、「トレンド転換」をする上で、「ダイバージェンス」を必要としない場合もある。
つまりは「ダイバージェンス」という現象は「トレンド転換」を見極めることにはあまり意味がない、と筆者は個人的に思いました。
ただ相場の思惑から、短期的な「下げ」というのはやはりあるのかもしれません。（これも検証が必要）
そういった短期的なトレードでダイバージェンスは価値があるかもしれません。
ただそれも簡単ではないということはしつこく肝に銘じておきたいです。
今回は「1分足」の検証で見ています。
筆者は短期なので、「1分足」が好きなだけで、もっと大きな「1時間」や「4時間」なども検証してみるとおもしろいかもしれません。
以上となります。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
FXなどで活用される「RSI」や「MACD」、こういったオシレーターで発生する「ダイバージェンス」はご存知の方…